استراتيجية التداول الفائدة المفتوحة

تعلم كيفية جعل خيارات ثابت الدخل مع السيد OppiE! اكتشف كيف يمكنك جعل ثابتة 5٪ إلى 10٪ شهريا حتى أثناء الركود وركوب تدفق نظام تداول الخيارات الملكية السيد OppiE المفضل أجاب السيد OppiE مرحبا جان كلود، أولا وقبل كل شيء، دعونا نفهم أن السيولة في تداول الخيارات ليست فقط حول الفائدة المفتوحة. في الواقع، ليست في الحقيقة حول الفائدة المفتوحة على الإطلاق. A الفائدة المفتوحة عالية هي من قبل المنتج من خيارات عقد سيولة عالية ولكن عقد الخيارات مع سيولة جيدة قد لا يكون دائما الفائدة المرتفعة مفتوحة الصحيحة خصوصا من بداية العمر، وكذلك الخيارات التي هي في مزيد من المال أو من من المال. في خيارات المال سوف يكون عادة أعلى الفائدة المفتوحة. الفائدة المفتوحة يبني فعلا مع مرور الوقت عندما يصبح عقد خيارات أكثر وأكثر تداول وتبدأ دائما في 0. وفي الواقع، عقد الخيارات مع 0 الفائدة المفتوحة ويمكن أيضا أن يكون السائل جدا طالما صناع السوق تبذل بنشاط العطاءات لهذا العقد. وهذا النشاط صناعة السوق عادة ما تظهر حتى محاولة ضيق كما نسأل الانتشار. على هذا النحو، وهو مؤشر أفضل من ما إذا كان عقد الخيارات هو السائل بما فيه الكفاية هو محاولتها نسأل تنتشر بدلا من اهتمامها المفتوحة. عموما، محاولة نسأل تنتشر في حدود 10٪ من سعر الطلب هو إشارة جيدة أن عقد خيارات ديه سيولة جيدة. وعقود الخيارات مع سيولة عالية للغاية دائما تقريبا على كمية عالية نسبيا من الفائدة المفتوحة خصوصا عندما تكون في المال وتم تداول أسهمها لبعض الوقت. لذلك، ما هو المبلغ "عالية" من الفائدة المفتوحة؟ هذا هو شخصي للغاية. الفائدة المفتوحة يمكن أن تصل إلى عشرات الآلاف لصناديق الاستثمار المتداولة تداولا مثل QQQ أو ما يصل الى 20 لبعض الأسهم. بالطبع، نحن لا نريد أن نكون "الحمقى" الوحيدة التي شراء وعقد عقدا خيارات محددة، أليس كذلك؟ وذلك ما أود القيام به هو التأكد من وجود ما لا يقل عن مبلغ معين، ويقول 20 أو 30، الفائدة المفتوحة لكل نية العقد الأول للشراء. وأن تقول لي أن هناك على الأقل 20 أو 30 عقود أخرى هناك لكل عقد واحد يمكنني شراء، مما يجعل لي "أحمق أقل". ومع ذلك، فإن قلقي الأول لا يزال نسأل انتشرت بدلا من الفائدة المفتوحة في العطاء. في حالة SHOO، يتم تداولها خياراتها رقيقة جدا وعلى الرغم من أنها لديها أكثر من 200 الفائدة المفتوحة، مسعاها يسأل انتشار هي في الواقع واسعة جدا. أن يقول لي أن هذه العقود 200+ قد يكون في الواقع عقد فقط من قبل عدد قليل من الناس (أو حتى شخص فقط 1) وسوق صناع لا تتنافس بنشاط من أجل هذا العقد، مما يجعل من الصعب عليهم ربما لبيع بسعر جيد نظرا لعدم وجود السيولة. ومع ذلك، يجب أن نتجنب شراء جميع الخيارات مع انخفاض الفائدة المفتوحة ومحاولة واسعة نسأل تنتشر؟ ليس حقا. كنت حقا بحاجة السيولة فقط عندما كنت تتوقع لشراء وبيع العقد بسرعة جدا وتريد أن تفعل ذلك بسعر جيد. وهناك محاولة ضيق نسأل انتشار سيضمن السيولة ليس فقط ولكن الحقيقة أن محاولة نسأل ينتشر ضيق أيضا يساعدك بيع في سعر أفضل. ومع ذلك، إذا قمت بشراء خيارات بقصد اتباع استراتيجية الدعوة طويلة من خلال عقد الخيارات لانتهاء الصلاحية. ثم هل حقا لا يهم كم الفائدة المفتوحة التي تدعو خيارات العقد قد عند نقطة شراء لأنك سوف يشغل منصب كل وسيلة لانقضاء دون وجود نية لبيعه في بين. إذا كنت نية ليشغل هذا المنصب كل وسيلة لانتهاء الصلاحية والسماح لها أن تنتهي من المال أو يمارسها في المال، فلا يجوز لك أن تشغل نفسك مع محاولة نسأل نشر أو المصلحة مفتوحة طالما أن قسط الخيارات يعمل بها إلى نقطة التعادل معقولة لتوقعات محددة. يمكن أن الخيارات غير السائلة تحمل خيارات عالية جدا قسط بسبب الحاجة صانع السوق للتعويض عن خطر تعرضهم لجعل الأسواق لعقد الخيارات التي ليست في الطلب جيد. في هذه الحالة، إذا كنت تنوي مجرد عقد Dec35Call SHOO لانتهاء الصلاحية، ونقطة التعادل الخاص بك سيكون 35 $ + $ 2،80 = 37،80 $. إذا كنت تعتقد أن سعر SHOO تتجاوز 37.80 $ قبل انقضاء وترغب في عقد كل وسيلة لانتهاء الصلاحية، ثم هذه التجارة سوف تكون على ما يرام حتى على المستوى الحالي للسيولة. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك ذاهب لبيعه في أي وقت قبل انتهاء الصلاحية، ثم السيولة التي قد لا تكون مثالية نظرا لمحاولة واسعة نسبيا نسأل انتشار. في الختام، سيولة عقد خيارات تعتمد على أكثر من مجرد اهتمامها المفتوحة. ومع ذلك، ما إذا كانت السيولة هي مصدر قلق أم لا يعتمد إلى حد كبير على استراتيجية خيارات محددة كنت تسعى. قد ترغب في قراءة المزيد حول الفائدة المفتوحة وحجم التداول لمعرفة كيف تعمل وكيف أنها تؤثر على السيولة من عقد الخيارات. رد جان كلود. رد السيد OppiE. - 2001: المجلد 10، العدد 2 استخدام الفائدة المفتوحة وأداة للتجارة جورج كلينمان الفائدة المفتوحة هو عدد العقود المعلقة. العدد الإجمالي الذي عقد من قبل المشترين أو (لا و) تباع القصير من الباعة في أي يوم معين. عدد الفائدة المفتوحة يعطيك العدد الإجمالي للصفقات الشراء، وعدد من الأفلام القصيرة، حيث في العقود الآجلة للسلع، والفائدة قصيرة هي دائما تساوي الفائدة طويلة. كل فترة طويلة إما على استعداد لقبول تسليم سلعة معينة، أو لتعويض عقده (ق) في وقت ما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. كل باختصار إما على استعداد لجعل التسليم أو لتعويض عقده (ق) قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. مع هذا في الاعتبار، يمكنك أن ترى بوضوح أن الفائدة المفتوحة هي قياس لمدى استعداد يتوق والسراويل للحفاظ على مواقع المعارضة في السوق. وهو مقياس كمي لهذا الاختلاف في الرأي. كيف يعمل أرقام مصلحة فتح ترتفع أو تنخفض بناء على مدى العديد من التجار الجدد الذين يدخلون السوق وكيف العديد من التجار القديم يغادرون. الفائدة المفتوحة ترتفع من جانب واحد، عند واحد مشتر جديد وبائع واحد جديد يدخل السوق. هذا العمل يخلق عقد واحد جديد. الفائدة المفتوحة وتنخفض تلو الآخر، عندما التاجر الذي هو إغلاق فترة طويلة من عقد واحد مع شخص باختصار بالفعل. منذ يتم إغلاق هذا العقد الآن خارج، فإنه يختفي من الإحصاءات الفائدة المفتوحة. إذا كان المشتري الجديد يشتري من المشتري القديم (الذي هو بيع خارج) مجموع تبقى الفائدة المفتوحة دون تغيير. إذا كان البائع جديد يشتري الظهر أو يغطي من بائع الجدد الذين يدخلون السوق، الفائدة المفتوحة أيضا لا يتغير. كان الدب القديم لشراء لتغطية، مع الجانب الآخر من هذه الصفقة كونه بيع من قبل الدب الجديد. دعونا ننظر في مثال نموذجي. لو يوم واحد تسخين النفط لديها كامل حصة مفتوحة من 50،000 عقود، وفي اليوم التالي ترتفع إلى 50100 هذا يعني تم إنشاؤها 100 عقود جديدة بنسبة 100 المشترين الجدد و 100 الباعة جديد. أو ربما 10 المشترين والبائعين من 10 عقود لكل منهما، أو كل ما يتطلبه الأمر الشباك لخلق 100. جديد بطبيعة الحال، خلال ذلك اليوم كثير من الناس تغلق صافي الجديد، العديد دخل، ولكن النتيجة النهائية إنشاء مصلحة فتح جديدة. 50100 السراويل ويتوق 50،100 في نهاية اليوم. من الناحية النظرية، باختصار واحد الذي كان 100 عقود بيعها قد اتخذت الجانب الآخر من 100 آخرين الذين اشتروا كل واحد، ولكن الفائدة القصيرة والطويلة هي دائما نفسها في أي يوم معين. يتم إطلاق أرقام الفائدة المفتوحة يوميا من قبل التبادلات، ولكن هم دائما عن اليوم السابق، لذلك فهي يوميا من العمر. يمكنك رسم الفائدة المفتوحة على الرسم البياني الأسعار، والاتجاه الذي يتغير يمكن ان اقول لكم بعض الأشياء المثيرة للاهتمام. الفائدة المفتوحة وأداة إحصاءات الفائدة المفتوحة هي أداة قيمة والتي يمكن استخدامها للتنبؤ اتجاهات الأسعار وكذلك انتكاسات. حجم الفائدة المفتوحة يعكس شدة استعداد المشاركين لتولي مناصب. كلما تتحرك الأسعار، شخص يفوز ويخسر شخص. لعبة محصلتها صفر. هذا من المهم أن نتذكر أنه عندما كنت تفكر في عواقب التغيرات في الفائدة المفتوحة يجب أن تفكر في ذلك في سياق الطريقة التي يتحرك السوق في ذلك الوقت. زيادة في الفائدة المفتوحة أظهرت رغبة من جانب المشاركين للتكبير التزاماتها. دعنا نقول أن السوق يتحرك أقل، والفائدة المفتوحة آخذ في الازدياد. يمكن أن نفترض أن بعض صفقات الشراء يصب قد ترك الحزب، ولكن يتم استبدالها من قبل يتوق جديدة والعديد من صفقات الشراء الحالية لا تزال هناك. إذا كانوا جميعا تصفية في الوقت نفسه، فإن الفائدة المفتوحة تنخفض. أو، إذا كان أصحاب قصيرة على التوازن جني الارباح وترك الحزب، الفائدة المفتوحة من شأنه أيضا أن تنخفض. ومع ذلك، منذ الفائدة المفتوحة آخذ في الازدياد، والسعر ينخفض، يمكنك تحمل الثيران يفقدون المال، ولكن الكثير لا بد من شنقا في هناك و / أو أنهم تجنيد رفاقا بمعدل متزايد. ما هي تداعيات تراجع الفائدة مفتوح؟ بل هو علامة على أن الخاسرين هم في مرحلة التصفية (لا يهم الطريقة التي تحرك السوق)، عن أسماء الفائزين في صرف، واللاعبين الجدد لا يدخلون بأعداد كافية لتحل محلها. ستة الرابحة قواعد التداول الخيار المادة 1 و [مدش]؛ إذا الأسعار في اتجاه صعودي، والفائدة المفتوحة آخذ في الارتفاع، وهذا هو علامة الصاعد. الثيران هي المسؤولة. واضاف انهم في مناصب وجعل المال، وبذلك أصبحت أكثر قوة. هناك بلا شك السراويل الذين يتعرضون للتوقف، ولكن الباعة الجدد يأخذون مكانهم. حيث يستمر السوق في الارتفاع، ويتوق الحصول على أقوى والسراويل الحصول على الأضعف. المادة 2 و [مدش]؛ وإذا كانت الأسعار هي في اتجاه هبوطي، والفائدة المفتوحة آخذ في الارتفاع، وهذا هو إشارة هبوطية. الدببة هي المسؤولة في هذه الحالة. واضاف انهم لمواقفها، وأنهم هم صنع المال. ويجري توقفت صفقات الشراء الضعيفة، ولكن المشترين الجدد يأخذون مكانهم. حيث يستمر السوق في الانخفاض، والسراويل الحصول على أقوى ويتوق الحصول على الأضعف. وهناك طريقة أخرى للنظر في القواعد 1 و 2؛ طالما أن مصلحة فتح يتزايد في اتجاه رئيسي، سيكون لها التمويل اللازم للاستفادة والازدهار. المادة 3 و [مدش]؛ إذا الأسعار في اتجاه صعودي والفائدة المفتوحة سيقع، وهذا هو إشارة هبوطية. ويتوق القديمة، و"الأموال الذكية" (بعد كل ما كان الحق في هذه النقطة) لجني أرباح، وانهم تصفية. يتم استبدال أنها إلى حد ما من قبل المشترين الجدد، الذين لن يكون قويا كما في الميزان، ولكن الفائدة المفتوحة انخفاض يعد مؤشرا السراويل ضعيفة وينقذون أيضا. وسيتم استبدال الى حد ما من قبل السراويل الجديدة الذين هم أقوى من كانت السراويل القديمة. القاعدة 4 و [مدش]؛ وإذا كانت الأسعار هي في اتجاه هبوطي والفائدة المفتوحة سيقع، وهذا هو علامة الصاعد، وصورة طبق الأصل من الحكم 3. الأموال الذكية، والسراويل، وتغطي أو تصفيتها. وسيتم استبدال لدرجة كتبها السراويل الجديدة ليست قوية كما كانت، ولكن الفائدة المفتوحة تراجع يشير إلى صفقات الشراء الضعيفة يلقون في منشفة إلى درجة كبيرة. وسيتم استبداله يتوق الطازجة الذين ليس كما أضعفته وانخفاض الأسعار كما كانت يتوق القديمة. وهناك طريقة أخرى للنظر في المادتين 3 و 4؛ عندما يتم استنفاد تجمع الخاسرين، فإن الحزب قد انتهى. مادة 5 و [مدش]؛ وإذا كانت الأسعار هي في مجموعة والازدحام، والفائدة المفتوحة آخذ في الارتفاع، وهذا هو إشارة هبوطية. والسبب هو أن الجمهور يلعب عادة في الجانب طويلة. ارتفاع الفائدة المفتوحة في شأن مستويات التداول يفترض الإعلانات التجارية والمهنيين اخذوا الجانب القصير، وسوف جمهور يرتدون الزي العسكري على الأرجح يخسر في نهاية المطاف. المادة 6 و [مدش]؛ وإذا كانت الأسعار هي في مجموعة والازدحام والفائدة المفتوحة سيقع، وهذا هو علامة الصاعد. والسبب هو المهنيين الذين هم أكثر عرضة لتكون قصيرة، هي التي تغطي. يد ضعيفة يلقون في منشفة. وهناك أمثلة قليلة ننظر إلى الرسم البياني الماشية. هذا هو اتجاه السوق بشكل جيد، واتجاهه صعودا، وتم الفائدة المفتوحة بناء طوال الوقت. ما دامت الفائدة المفتوحة في الصعود في سوق صاعدة، والثيران هي المسؤولة. كان الرسم البياني فول الصويا في السوق الجفاف لعام 1988. ملاحظة كيف ارتفعت الفائدة المفتوحة وحجم بشكل كبير على هذه الخطوة الثور من أبريل حتى نهاية يونيو. بقي الحجم الكبير، ولكن بدأت الفائدة المفتوحة للانهيار كما فعل السوق. مرة واحدة كانت قصيرة ضعيف الماضي خارج، وذهبت الأموال الذكية طويلا، استغرق القوم جديد عليه في عجلة من امرنا! مفتوحة الفائدة والسيولة لاري استراتيجية تجارة ويليامز وقد خلق وليامز عدة مؤشرات السوق الأكثر شهرة منها ويليامز٪ R وتأليف العديد من الكتب في التداول. وكان أول متلق لجائزة الإنجاز للتجارة محطات حياة وقت وفاز عام 1987 بطولة كأس العالم لتداول العقود الآجلة التي تشرف عليها شركة روبنز التجارية حيث التفت الشهيرة 10،000 $ لأكثر من 1،100،000 $ (11،376٪) في عام واحد فقط، مع المال الحقيقي. بعد مرور عشر سنوات ابنته ميشيل فاز في نفس المسابقة. كيف صنع 1000000 $ تجارة السلع هذا بالنسبة لي هو واحد من الكتب التجارية الكلاسيكية وحين كتابتها مرة أخرى في عام 1973 قبل عصر الإنترنت، فإنه لا يزال يقف أمام اختبار الزمن وأود أن أحث أي تاجر لقراءته. العديد من التجار يبحثون دائما عن أحدث وأكبر الدفاتر التجارية، ومع ذلك، فإن معظم المتداولين المحترفين يعرفون أن الكتب "المدرسة القديمة" هي في كثير من الأحيان أفضل. وهنا بعض من أبرز الكتاب والصوت المشورة تداول أي تاجر يمكن أن تدمج في استراتيجية التداول الخاصة بهم. استراتيجية التداول اتبع التجار التجاري، وهذه هي "الأموال الذكية" التجار ويمكن أن تشير إلى قيمة في السوق والفرص التجارية مخالفة. الفائدة المفتوحة هي جزء رئيسي من استراتيجية التداول لاري. ويستند نظريته على حقيقة أن تجارية تمثل الفائدة المفتوحة. إذا زيادات الفائدة المفتوحة، بل هو علامة على الاتجاه الهابط في السوق. انخفاض في الفائدة المفتوحة يشير يجري حاليا اتخاذ موقف الصاعد من قبل التجار التجاري. التجارة مع الاتجاه استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع لتحديد الاتجاه. إذا كان لافتا ما يصل، وانت تأخذ فقط الصفقات على الجانب الطويل. إذا كان لافتا إلى أسفل، كنت تأخذ فقط الصفقات على الجانب القصير. لتوقيت إشارات التداول يحب أن استخدام له٪ مؤشر R الذي يعمل بطريقة مشابهة جدا لمؤشر ستوكاستيك. إدارة المال أبدا استثمار أكثر من 30٪ من الأسهم التجارية الخاصة بك وأقل للتجار الجدد (20٪) لا تنويع للكثير من التجارة لا يزيد عن 6 أسواق في وقت واحد. عندما كنت تشعر وكأنك لا يمكن أن يخسر، ويشعر على ثقة من فرص التجارة وربما كنت سوف تخسر! - خطر لا يزيد عن 5٪ من رأس المال الخاص على أي تجارة. لاري وليامز وجهة نظر شخصية بالنسبة لي، كان واحدا من الكتاب الذين ألهمني لتصبح تاجرا وحتى بعد 30 عاما ما زلت تنظر له ويليامز٪ R، وهو مؤشر أساسي لتوليد إشارات التداول أكثر دقة وأنا أيضا مثله، عرض CFTC التجار نت مواقف باعتبارها واحدة من أهم التقارير أسبوع التداول. سر اختيار الأسهم كيف صنع 1000000 $ تجارة السلع كيف العوامل الموسمية تؤثر في أسعار السلع